Stammdaten

Fondsname OptoFlex P
ISIN LU0834815366
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.
Kapitalanlagegesellschaft LRI Invest S.A.
Fondmanagement Steffen Christmann, Daniel Lucke, Florian Astheimer
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 1.449,06 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 1.449,06 EUR / 992,77 EUR
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,15 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,78 % -12,68 % -12,68 % -12,68 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 31 337 337 337
Maximaler Gewinn 3,20 % 4,90 % 8,58 % 8,58 %
Maximaler Verlust -1,90 % -5,93 % -8,99 % -8,99 %
Sharpe Ratio 1,22 0,25 0,47 0,47
Volatilität 4,86 % 8,36 % 8,10 % 7,32 %
Performance 9,79 % 10,18 % 24,06 % 42,81 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,56 % -2,20 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,25 % -3,19 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,03 % -4,29 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 1,94%
26.03.2020 - 26.03.2021 10,46%
26.03.2021 - 26.03.2022 5,26%
26.03.2022 - 26.03.2023 -4,66%
26.03.2023 - 26.03.2024 9,79%

Top Holdings

Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) 7,77 %
European Investment Bank FLR Med-Term Nts 2021(28) 4,02 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 3,80 %
Republik Finnland Bonds 14/24 3,80 %
GERMAN TREASURY BILL 0%/23-150524 3,72 %
Republic of France 3/24 3,58 %
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25) 3,05 %
KFW 0,00 19-040724 2,96 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) FR0127921338 2,94 %

Asset Allokation

Anleihen 79,48 %
Kasse 20,93 %

Währungsallokation

EUR 99,55 %
Weitere Anteile 0,45 %